Académicos investigadores en el ámbito de las redes neuronales y la inteligencia artificial aplicadas a las finanzas y específicamente a las finanzas de inversión.

Hoy escribiendo artículos y desarrollando aplicaciones de Inteligencia Artificial para inversiones online e intra day trading 

Parisi, Antonino

• Universidad de Chile, Santiago, Chile

7102752332 0

Identificación https://orcid.org/0000-0002-1773-1542

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Citas de 90 documentos.

Aquí hay una lista de algunas publicaciones de Antonino Parisi en diversas fuentes:

1. Pronóstico de los cambios en el precio del oro: modelos de redes neuronales recursivas y continuas

- Este trabajo analiza modelos de redes neuronales recurrentes y rodantes para predecir variaciones en los precios del oro. Los resultados apoyan el uso de redes neuronales con un enfoque dinámico para pronosticar estas variaciones.

- Publicado en Revista de Gestión Financiera Multinacional (2008)

- Fuente: [Universidad de Chile - Repositorio]( https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/154683)

2. Modelos lógicos y de lógica difusa en la predicción IPSA

- Este artículo discute el uso de modelos de lógica difusa y lógica matemática para predecir el IPSA (índice de la bolsa de Santiago).

- Publicado en Estudios de Administración, vol. 13 núm. 1 (2006)

3. Evaluación de modelos de redes neuronales para predecir el signo de la variación de la IPSA

- Este trabajo evalúa la efectividad de modelos de redes neuronales en la predicción del signo de la variación del IPSA, enfocándose en modelos aplicados entre 1995 y 2001.

- Publicado en Estudios de Administración, vol. 9 núm. 1 (2002)

- Fuente: Universidad de Chile, Estudios de Administración

4. Modelos de redes neuronales aplicados a la predicción del tipo de cambio del dólar observado en Chile

- Este artículo se centra en el uso de redes neuronales para predecir la tasa de cambio del dólar en el mercado chileno.

- Publicado en Estudios de Administración, vol. 10 núm. 1 (2003)

5. Reglas simples de análisis técnico y modelos autorregresivos en el mercado cambiario chileno entre 1995 y 2001

- Este estudio investiga la eficacia de reglas simples de análisis técnico y modelos autorregresivos aplicados al mercado chileno.

- Publicado en Estudios de Administración, vol. 9 núm. 2 (2002)

https://youtu.be/MlXCSaBX5tQ?si=8CPSnBWWaphJZhew

(unvideo en youtube de modelos ARIMA Parisi